Optionen Grundlagen Wie man eine Options-Tabelle liest. Wenn immer mehr Händler von der Vielzahl der potenziellen Vorteile, die ihnen zur Verfügung stehen, über die Verwendung von Optionen gelernt hat, hat sich das Handelsvolumen in Optionen im Laufe der Jahre vermehrt. Dieser Trend wurde auch von der Advent getrieben Des elektronischen Handels und der Datenverbreitung Einige Händler verwenden Optionen, um auf Preisrichtung zu spekulieren, andere, um bestehende oder erwartete Positionen zu sichern, und andere noch, um einzigartige Positionen zu handeln, die Vorteile bieten, die dem Händler nur den zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt nicht routinemäßig zur Verfügung stehen Beispiel, die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit relativ unverändert bleibt Unabhängig von ihrem Ziel ist einer der Schlüssel zum Erfolg, die richtige Option oder Kombination von Optionen auszuwählen, die benötigt werden, um eine Position mit der gewünschten Risiko-zu-Belohnung zu schaffen Comoff s Als solches, heute s savvy Option Trader ist in der Regel auf eine anspruchsvollere Reihe von Daten, wenn es um Optionen als die Händler von Jahrzehnte Vergangenheit. Die alten Tage der Option Preis-Berichterstattung In den alten Tagen einige Zeitungen verwendet, um Zeilen und Zeilen von fast unentzifferbaren Option Preisdaten tief in seinem Finanzbereich wie die in Abbildung 1 dargestellt. Liste 1 Option Daten aus einer Zeitung. Investor S Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung der Optionsdaten für viele der aktiveren wählbaren Aktien Die alten Zeitungsauflistungen enthalten meistens nur die Grundlagen ein P oder ein C, um anzugeben, ob die Option ein Anruf oder ein Put, die Streik-Preis, der letzte Handelspreis für die Option, und in einigen Fällen, Volumen und offene Zinsen Zahlen Und während dies alles gut und gut war, haben viele der heutigen Option Händler ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades unter diesen Variablen fahren Sind eine Anzahl von griechischen Werten, die aus einem Optionspreismodell abgeleitet werden, implizite Option Volatilität und die alle wichtigen Bid fragen verbreiten Erfahren Sie mehr in Mit den Griechen zu verstehen Optionen. Als Ergebnis mehr und mehr Händler finden Optionsdaten über Online-Quellen Während jede Quelle ein eigenes Format für die Darstellung der Daten hat, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in Abbildung 2 aufgeführten. Die in Abbildung 2 dargestellte Optionsliste stammt aus der Optionetic Platinum Software. Die aufgeführten Variablen sind die Die meisten von heute gesehen besser ausgebildeten option trader. Figure 2 März Call-Optionen für IBM. Die Daten in Abbildung 2 enthält die folgenden Informationen. Column 1 OpSym dieses Feld bezeichnet das zugrunde liegende Aktien-Symbol IBM, der Vertrag Monat und Jahr MAR10 bedeutet März Von 2010, der Ausübungspreis 110, 115, 120, etc und ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option ein C oder ein P. Column 2 Bid pts Der Bid-Preis ist der letzte Preis von einem Market Maker angeboten, um eine bestimmte Option zu kaufen Was bedeutet dies, dass, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010 zu verkaufen, 125 anrufen, würden Sie es verkaufen bei der Gebotspreis von 3 40.Column 3 Ask pts Der Ask-Preis ist der letzte Preis von einem Market Maker angeboten zu verkaufen Eine besondere Option Was t Seine Mittel ist, dass, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010 zu kaufen, 125 anrufen, würden Sie es kaufen, um die Frage Preis von 3 50.NOTE Kauf bei dem Angebot und Verkauf an der Frage ist, wie Market Maker ihre Leben machen Es ist Imperativ für eine Option Trader zu berücksichtigen, die Differenz zwischen dem Bid und fragen Preis bei der Prüfung einer Option Handel Je aktiver die Option, in der Regel desto enger das Gebot fragen verbreiten Eine breite Strecke kann problematisch für jeden Händler, vor allem ein kurzfristiger Trader Wenn Das Angebot ist 3 40 und die Frage ist 3 50, die Implikation ist, dass, wenn Sie die Option gekauft haben einen Moment bei 3 50 fragen und drehte sich um und verkaufte es einen Augenblick später bei 3 40 Gebot, obwohl der Preis der Option nicht Ändern, würden Sie verlieren -2 85 auf den Handel 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Diese Spalte zeigt die Menge an Zeit Prämie in den Preis jeder Option in diesem Beispiel gebaut gibt es zwei Preise, eine basiert Auf den Bid-Preis und die anderen auf den Preis der Frage Dies ist wichtig zu beachten becau Se alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie zum Zeitpunkt der Option Ablauf Zeit Dieser Wert spiegelt die gesamte Menge an Zeit Prämie derzeit in den Preis der Option gebaut. Column 5 Implizite Volatilität IV Bid Ask Dieser Wert wird durch ein Option Preismodell berechnet Wie das Black-Scholes-Modell und stellt die Höhe der erwarteten zukünftigen Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Preises der Option und anderer bekannter Optionspreisvariablen dar, einschließlich der Zeitspanne bis zum Auslaufen, der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Aktienkurs und a Risikofreier Zinssatz Je höher die IV Bid Ask die mehr Zeit Prämie ist in den Preis der Option eingebaut und umgekehrt Wenn Sie Zugang zu den historischen Bereich der IV-Werte für die Sicherheit in Frage haben, können Sie festlegen, ob die aktuelle Ebene von Extrinsischer Wert ist derzeit auf dem High-End gut für das Schreiben von Optionen oder Low-End gut für den Kauf Optionen. Column 6 Delta Bid Ask Delta ist ein griechischer Wert aus einem Option Preismodell abgeleitet Und die repräsentative Gegenposition für eine Option darstellt Die Delta für eine Call-Option kann von 0 bis 100 und für eine Put-Option von 0 bis -100 liegen. Die gegenwärtigen Belohnungsrisiko-Merkmale, die mit dem Halten einer Call-Option mit einem Delta von 50 verbunden sind, sind im Wesentlichen Das gleiche wie das Halten von 50 Aktien der Aktien Wenn die Aktie einen vollen Punkt steigt, wird die Option etwa einen halben Punkt gewinnen. Je weiter eine Option im Geld ist, desto mehr ist die Position wie eine Aktienposition. Mit anderen Worten, Als Delta nähert sich 100 die Option Trades mehr und mehr wie die zugrunde liegenden Aktie dh eine Option mit einem Delta von 100 würde gewinnen oder verlieren einen vollen Punkt für jeden Dollar-Gewinn oder Verlust in der zugrunde liegenden Aktienkurs Für mehr Check-out Mit den Griechen zu verstehen Optionen. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma ist ein weiterer griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird Gamma sagt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen oder verlieren wird, wenn der zugrunde liegende Bestand um einen vollen Punkt steigt. So zum Beispiel, wenn wir den März gekauft haben 2010 125 rufen bei 3 50 an, wir hätten ein delta von 58 20 Mit anderen Worten, wenn IBM-Aktien um einen Dollar steigen, sollte diese Option etwa 0 5820 an Wert gewinnen. Darüber hinaus, wenn die Aktie im Preis heute um einen vollen Punkt steigt Option erhält 5 65 Deltas den aktuellen Gamma-Wert und würde dann ein Delta von 63 85 haben. Von dort aus würde ein weiterer Punkt-Gewinn im Preis der Aktie zu einem Preisgewinn für die Option von etwa 0 6385 führen. Spalte 8 Vega Bid Ask Pts IV Vega ist ein griechischer Wert, der den Betrag angibt, um den der Preis der Option erwartet wird, um zu steigen oder zu fallen, nur auf einer Einmalerhöhung der impliziten Volatilität. So schauen wir noch einmal auf die März 2010 125 Aufruf, wenn implizite Volatilität stieg Ein Punkt von 19 04 bis 20 04, würde der Preis dieser Option gewinnen 0 141 Dies bedeutet, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn implizite Volatilität niedrig ist, zahlen Sie relativ weniger Zeit Prämie und ein späterer Anstieg in IV wird den Preis der Option und zu schreiben Optionen, wenn impli Die Volatilität ist hoch, da mehr Prämie verfügbar ist und ein späterer Rückgang in IV wird den Preis der Option deflation. Column 9 Theta Bid Ask pts Tag Wie in der extrinsischen Wert Spalte festgestellt wurde, verlieren alle Optionen alle Zeit Prämie nach Ablaufdatum Darüber hinaus, Zeitverfall, wie es bekannt ist, beschleunigt, wenn der Auslauf näher kommt Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option mit der Passage eines Tages s Zeit verlieren wird. Der März 2010 125 Call verliert nur 0 0431 Wert Auf den Durchgang von einem Tag s, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte sind sonst unverändert. Column 10 Volume Dies sagt einfach, wie viele Verträge einer bestimmten Option wurden während der letzten Sitzung gehandelt Typisch aber nicht immer - Optionen mit großen Volumen wird relativ fester bid fragen Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und zu verkaufen diese Optionen ist great. Column 11 Open Interest Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge einer bestimmten Option, die o gewesen sind Gestrahlt, aber noch nicht ausgeglichen worden sind. Spitze 12 Streik Der Ausübungspreis für die Option in Frage Dies ist der Preis, den der Käufer dieser Option das zugrunde liegende Wertpapier erwerben kann, wenn er seine Wahl ausüben will. Es ist auch der Preis, bei dem der Schriftsteller der Option muss das zugrunde liegende Wertpapier zu verkaufen, wenn die Option gegen ihn ausgeübt wird. Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primäre Unterschiede. Kalkoptionen sind teurer, je niedriger der Ausübungspreis, Put-Optionen sind teurer, je höher Der Ausübungspreis Mit Anrufen haben die niedrigeren Ausübungspreise die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Streikniveau sinken. Dies ist, weil jeder aufeinanderfolgende Ausübungspreis entweder weniger Geld oder mehr Geld außerhalb des Geldes ist Jeder enthält weniger intrinsischen Wert als die Option bei der nächst niedrigeren Ausübungspreis. Mit Putten, ist es genau das Gegenteil Wie die Streikpreise höher gehen, werden die Optionen entweder weniger-out-of-the-money oder mehr in-the-money und Also akzentuieren mehr intrinsischen Wert So mit setzen die Option Preise sind größer als die Streikpreise steigen. Für Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und sind höher zu niedrigeren Ausübungspreis Für Put-Optionen sind die Delta-Werte negativ und höher bei höherem Streik Preis Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie eine Aktienäquivalenzposition darstellen. Der Kauf einer Put-Option ist ähnlich wie die Eingabe einer Short-Position in einer Aktie, also der negative Delta-Wert. Der Handel und die Raffinesse des durchschnittlichen Optionshändlers Haben einen langen Weg gekommen, seit die Option Handel begann Jahrzehnte Heute S Option Zitat Bildschirm spiegelt diese advances.30 off auf jede Bulk-Daten-Bestellung im März 2017.In den Optionen Universum, IVolatility s Historical Ende des Tages EOD Optionen Daten bietet die meisten komplette Und genaue Quelle von Optionspreisen und implizite Volatilitäten zur Verfügung, die von den führenden Firmen auf der ganzen Welt verwendet werden. Historische Optionen Daten umfasst. US, kanadischen, europäischen und asiatischen Aktien Aktien, Indizes und Fonds, Futures und Optionen zurück zu 2000.Optionen Preise, Volumen und OI, implizite Volatilitäten und Griechen, Volatilität Oberflächen durch Delta und durch Moneyness, Implied Volatility Index und andere Daten Lesen Sie mehr. Historische OPRA Option Trades tick Daten Und 1 Minute Option Preise, IV Griechen Lesen Sie mehr. IVolatility Trading Digest Table of Contents. Intraday Updates Kommentare auf Twitter. IVX Monitor-Service bietet aktuelle Messwerte der intraday implizite Volatilität für US-Aktien-und Futures-Märkte. Historische und aktuelle Marktdaten-Analyse mit Online-Tools Implizite und realisierte historische Volatilität, Korrelation, implizite Volatilität Skew und Volatilität Oberfläche Trend Trend Analyse mit Optionen abgeleitet Daten Lesen Sie mehr. Unsere Ranker und Scanner decken praktisch jede Optionen Strategie Scans basiert sowohl auf technische und Risiko-Indikatoren wie Volatilität sowohl realisiert und impliziert, Korrelation , Risiko-Belohnung, Wahrscheinlichkeit und mehr - End-of-Day oder Intraday-Daten basiert Lesen Sie mehr. Stock T Rend Analysenhilfe 03 15 2017 close. Volatility Finder. The Volatility Finder Scans für Aktien und ETFs mit Volatilität Eigenschaften, die vorausschauende Preisbewegungen prognostizieren können oder können unter - oder überbewertete Optionen in Bezug auf eine Sicherheit s in der Nähe und länger - Um den potenziellen Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten zu identifizieren. Volatility Optimizer. The Volatility Optimizer ist eine Suite von kostenlosen und Premium-Option Analyse-Services und Strategie-Tools, einschließlich der IV-Index, ein Optionsrechner, ein Strategist Scanner, ein Spread Scanner, ein Volatility Ranker , Und mehr zu identifizieren potenziellen Handel Chancen und analysieren Marktbewegungen. Optionen Rechner. Die Optionen Rechner powered by ist ein pädagogisches Werkzeug, um Einzelpersonen verstehen, wie Optionen arbeiten und bietet fairen Werten und Griechen auf jede Option mit Volatilität Daten und verzögerte Preise. Virtual Optionen Trading. The Virtual Trade Tool ist ein State-of-the-art-Tool entwickelt, um Ihre Trading-Kenntnisse zu testen und können Sie t Ry neue Strategien oder komplexe Aufträge, bevor Sie Ihr Geld auf die Linie setzen. 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